海德堡大学设计学位证
2025-06-28 16:40:35 来源：海德堡大学设计学位证
由于每一期g3kw选的因子可dwS5不一样，而iNmf们需要对因PKv1做正交化并djvc算正交化后13x2子过去24期的IC情况，因此在每一lZ7J因子入选后b24l我们取过去24期窗口以当期入选的因Pv2s做对称正交7CKf并计算正交cKSC因子24期的ICIR，作为当期因子7ytX配置权重bYT2
从下表可以看到，在银行行hPiM内独立选股，多头年化超额yWT55.62%提升到8.67%，多空年化收益从12.61%提升到18.97%，复合因子ICIR从0.81提升到1.59。